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VIX全名是芝加哥期權交易所波動率指數(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量S&P 500指數未來30日的預期年化波動率，通常可使用S&P 500指數的近月及鄰月認購/認沽期權價格計算得出。2015年6月26日，上海證券交易所發佈了中國自己的VIX指數——中國波指（iVIX），編制方法與VIX相似。
VIX基於期權的隱含波動率編制而成，在期權交易中，隱含波動率通常代表着對市場未來風險程度的預期，因此VIX往往被看作是領先市場的風向標。一箇高VIX的市場往往意味着恐慌情緒的蔓延，故在海外VIX也被戲稱爲“恐慌性指數”。
拓展資料：
一、VIX指數是怎樣編制出來的？
我們熟悉的股票指數是由成分股價格加權計算而來的，類似的，VIX指數的“成分股”是S&P500指數的期權，每一箇期權的價格反映出市場對未來波動率的預期，如傳統指數計算，VIX根據既定原則選定期權，並按照公式加權。
VIX指數計算的是S&P500指數的30天預期波動率，其“成分股”是近期與次近期的CBOE S&P500指數期權，通常是本月和下月合約（到期時間分別爲T1、T2），近期合約要求到期時間必須大於一週。
二、VIX指數對於投資者有什麼意義？
VIX的設計初衷，正是爲了預警市場潛在風險，因此VIX常被投資者作爲倉位增減的重要依據。在美股市場，通常VIX指數超過40，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈；相對地，VIX指數低於15，表示市場出現非理性繁榮，可能伴隨着賣壓殺盤。
股票市場大多做空受限，投資者往往喜牛厭熊，牛市樂觀者居多，熊市恐慌殺跌。因此VIX與股指之間存在負相關性。也正是如此，VIX也被部分投資者作爲判斷未來方向的指標。
VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱爲“恐慌指數”或“恐慌指標”，它是瞭解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。
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